作者： 管偉
作者機(jī)構(gòu)： 中州大學(xué)管理學(xué)院出版物刊名： 中州大學(xué)學(xué)報(bào)年卷期： 2010年 第1期
主題詞： β系數(shù);風(fēng)險(xiǎn);資本資產(chǎn)定價(jià)模型;穩(wěn)定性
摘要：作為一種度量風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo),β系數(shù)越來(lái)越多被投資人及研究者所重視。本文簡(jiǎn)要介紹了運(yùn)用資本資產(chǎn)定價(jià)模型(CAPM)對(duì)β系數(shù)的推導(dǎo)過(guò)程,闡述了β系數(shù)的基本涵義,介紹了β系數(shù)在實(shí)際工作中的計(jì)算方法,并對(duì)其穩(wěn)定性問(wèn)題及在中國(guó)證券市場(chǎng)的應(yīng)用進(jìn)行了初步探討。
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