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一些高階矩的介紹,峰度和偏度

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峰度(Kurtosis)
定義
峰度又稱(chēng)峰態(tài)系數(shù),表征概率密度分布曲線(xiàn)在平均值處峰值高低的特征數(shù),即是描述總體中所有取值分布形態(tài)陡緩程度的統(tǒng)計(jì)量。直觀看來(lái),峰度反映了峰部的尖度。這個(gè)統(tǒng)計(jì)量需要與正態(tài)分布相比較。

公式
定義上峰度是樣本的標(biāo)準(zhǔn)四階中心矩(standardized 4rd central moment)。

隨機(jī)變量的峰度計(jì)算方法為隨機(jī)變量的四階中心矩與方差平方的比值。

具體計(jì)算公式為:

性質(zhì)      
峰度 =0表示該總體數(shù)據(jù)分布與正態(tài)分布的陡緩程度相同;

峰度 >0表示該總體數(shù)據(jù)分布與正態(tài)分布相比較為陡峭,為尖頂峰;

峰度 <0表示該總體數(shù)據(jù)分布與正態(tài)分布相比較為平坦,為平頂峰。

峰度的絕對(duì)值數(shù)值越大表示其分布形態(tài)的陡緩程度與正態(tài)分布的差異程度越大。

偏度(Skewness)
定義
偏度與峰度類(lèi)似,它也是描述數(shù)據(jù)分布形態(tài)的統(tǒng)計(jì)量,其描述的是某總體取值分布的對(duì)稱(chēng)性的特征統(tǒng)計(jì)量。

公式  
定義上偏度是樣本的標(biāo)準(zhǔn)三階中心矩(standardized 3rd central moment)。
偏度的具體計(jì)算公式為:

偏度 =0表示其數(shù)據(jù)分布形態(tài)與正態(tài)分布的偏斜程度相同;

偏度 >0表示其數(shù)據(jù)分布形態(tài)與正態(tài)分布相比為正偏(右偏),即有一條長(zhǎng)尾巴拖在右邊,數(shù)據(jù)右端有較多的極端值,數(shù)據(jù)均值右側(cè)的離散程度強(qiáng);

偏度 <0表示其數(shù)據(jù)分布形態(tài)與正態(tài)分布相比為負(fù)偏(左偏),即有一條長(zhǎng)尾拖在左邊,數(shù)據(jù)左端有較多的極端值,數(shù)據(jù)均值左側(cè)的離散程度強(qiáng)

偏度的絕對(duì)值數(shù)值越大表示其分布形態(tài)的偏斜程度越大。

參考:
https://www.cnblogs.com/zwt20120701/p/10872243.html
https://baike.baidu.com/item/峰度/10840865?fr=aladdin

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